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2021年银行从业《风险管理》考点:流动性风险应急机制

日期: 2020-12-03 10:32:01 作者: 叶红艳

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银行从业初级资格考试《风险管理》科目的备考,第七部分流动性风险的考查点主要如下:

一、流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换(了解)

二、短期流动性风险计量、现金流分析、中长期结构性分析和市场流动性分析等流动性风险评估与计量方法(了解)

三、流动性风险限额监测、市场流动性风险监测以及流动性风险预警机制与报告体系(掌握)

四、流动性风险控制工具的资产管理和负债管理,流动性风险控制在国内的实践

五、流动性风险应急机制的作用、关键要素以及流动性应急计划

1、流动性风险应急机制的作用

用于应对极端的流动性紧张情形,使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本,进行及时有效的筹资,以应对流动性危机。

2、应急机制的关键要素

(1)设定触发应急计划的情景,至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。

(2)明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。

(3)包括资产方应急措施和负债方应急措施,列明压力情况下的应急资金来源和量化信息,合理估计可能的筹资规模和所需时间,充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制,确保应急资金来源可靠、充分。

(4)区分法人和集团层面,并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于受到流动性转移限制影响的分支机构或附属机构,应当制定专门的应急计划。

(5)至少每年一次对应急计划进行评估,必要时进行修订,并不定期对应急计划进行演练,确保在紧急情况下的顺利实施。

(6)出现流动性危机时,应当加强与交易对手、客户及公众的沟通,最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。

3、流动性应急计划

流动性应急计划主要包括:危机处理方案、弥补现金流量不足的工作程序。

具体包括六部分内容:职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。

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